9.1第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法(6)

计量经济学

第(1)条是OLS估计的需要第(2)条是为了满足统计推断中大样本下的“一致 P lim 性”特性： ( ) n

注意：在双变量模型中： xu x u /n i i i i x i2 x i2 / n 因此： P lim x i u i / n P lim n

P lim

x

2 i

/n

0 Q

▲如果X是非平稳数据(如表现出向上的趋势), 则(2)不成立，回归估计量不满足“一致性”,基 于大样本的统计推断也就遇到麻烦。