9.1第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法(19)

计量经济学

一个时间序列的样本自相关函数定义为：rk

Xt 1

n k

t n

X X t k X t

Xt 1

X

k 1,2,3,

2

易知，随着k的增加，样本自相关函数下降且趋 于零。但从下降速度来看，平稳序列要比非平稳 序列快得多。rk rk

1

1

0 (a) 图 9.1.2

k

0 (b)

k

平稳时间序列与非平稳时间序列样本相关图