9.1第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法(14)

计量经济学

2) =1时，是一个随机游走过程，也是非平稳的。第二节中将证明:只有当-1< <1时，该随机过程 才是平稳的。 1阶自回归过程AR(1)又是如下k阶自回归AR(K)过 程的特例： Xt= 1Xt-1+ 2Xt-2…+ kXt-k 该随机过程平稳性条件将在第二节中介绍。