9.1第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法(13)

计量经济学

然而，对X取一阶差分(first difference): Xt=Xt-Xt-1= t 由于 t是一个白噪声，则序列{Xt}是平稳的。后面将会看到:如果一个时间序列是非平稳的， 它常常可通过取差分的方法而形成平稳序列。

事实上，随机游走过程是下面我们称之为1阶自回 归AR(1)过程的特例Xt= Xt-1+ t 不难验证:1)| |>1时，该随机过程生成的时间序列是 发散的，表现为持续上升( >1)或持续下降( <-1), 因此是非平稳的；