9.1第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法(18)

计量经济学

进一步的判断: 检验样本自相关函数及其图形

定义随机时间序列的自相关函数(autocorrelation function, ACF)如下： k= k/ 0 自相关函数是关于滞后期k的递减函数(Why?)。 实际上,对一个随机过程只有一个实现(样本

), 因此，只能计算样本自相关函数(Sample autocorrelation function)。