9.1第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法(11)

计量经济学

例9.1.1.一个最简单的随机时间序列是一具有零 均值同方差的独立分布序列： Xt= t , t~N(0, 2) 该序列常被称为是一个白噪声(white noise)。 由于Xt具有相同的均值与方差，且协方差为零,由 定义,一个白噪声序列是平稳的。 例9.1.2.另一个简单的随机时间列序被称为随机 游走(random walk),该序列由如下随机过程生成：Xt=Xt-1+ t

这里， t是一个白噪声。