第12讲 国际金融基本理论(19)

第12讲 国际金融基本理论

2、利率平价说推导(1)

不抵补套利与抵补套利 一美国人持有闲置资金10万美元。即期汇率 £1=2.00$,美国和英国利率分别为5%、10%。12个 月后当期汇率为£1=1.80$ 套利者如何行为？ 若12个月远期汇率£1=1.96$。套利者如何行为？ 套利活动会产生什么影响？