3. 多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些？ 零均值同方差序列不相关、服从正态分布
5. 简述异方差性的含义、来源、后果并写出怀特（White）检验方法的检验步骤。 含义：对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同
来源：遗漏解释变量，模型设定误差，样本测量误差，随机因素的影响，使用分组数据 后果：参数估计量非有效，变量显著性检验失去意义，模型预测失效 步骤：（1
）对于模型
(2)进行辅助回归
Yi 0 1X1i 2X2i i
，
~2 X X X2 X2 XX ei011i22i31i42i51i2ii
（3）根据辅助回归的可决系数和样本数构造统计量，进行卡方分布的检验
检验结果显著，说明存在异方差性，反之则拒绝这一论断。
6. 简述选择解释变量的逐步回归法
1.以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。 2.根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立：
如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立解释变量；
如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系。
9. 教材第186页，第1题.
10. 教材第186页，第3题.
11. 教材第305页，第1题.
